Да все ток купленое

Не до конца защелкнули?

Проверил, защелкнуто, включено на баллоне, с другой стороны шланга газ идет как надо

Ну из под редуктора 100% вонять не должно. А вот с обогревателем уже вопрос. Надо смотреть что там с вентилем у него.

Зажимаете пальцами уши вверх (кольцо) и насаживаете редуктор на баллон плотно, отпуская кольцо, должны продавить так, чтобы шарики выпали в желоб и редуктор зафиксировался, а кольцо вернулось в крайнее положение, как было изначально.